OLS puede estimar el parámetro de un modelo AR(p) puro. La estimación de los modelos MA(q) o ARMA(p,q) (con q>1) no es lineal. [web:reg] ARMA Add-In estima estos modelos utilizando el algoritmo Levenberg-Marquardt. Los derivados, que son necesarios para la estimación y la matriz de covarianza, se calculan con métodos de diferencia finito numéricos. Después de la estimación, el complemento muestra los resultados del coeficiente (incluidos std.error, t-statistic, p-value), estadísticas de resumen (R, R ajustada, error estándar de regresión, suma de residuos al cuadrado, probabilidad de registro, Durbin Watson, criterios de información de Akaike (AIC), criterios de Schwarz (SIC), raíces invertidas MA/AR, función de respuesta de impulso, así como evolución de la evolución.
historial de versiones
- Versión 1.0 publicado en 2005-12-19
Detalles del programa
- Categoría: Negocio > Herramientas Matemáticas y Científicas
- Editor: [web:reg]
- Licencia: Gratis
- Precio: N/A
- Versión: 1.0
- Plataforma: windows