[web:reg] arma add-in 1.0
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acerca de [web:reg] arma add-in
OLS puede estimar el parámetro de un modelo AR(p) puro. La estimación de los modelos MA(q) o ARMA(p,q) (con q>1) no es lineal. [web:reg] ARMA Add-In estima estos modelos utilizando el algoritmo Levenberg-Marquardt. Los derivados, que son necesarios para la estimación y la matriz de covarianza, se calculan con métodos de diferencia finito numéricos. Después de la estimación, el complemento muestra los resultados del coeficiente (incluidos std.error, t-statistic, p-value), estadísticas de resumen (R, R ajustada, error estándar de regresión, suma de residuos al cuadrado, probabilidad de registro, Durbin Watson, criterios de información de Akaike (AIC), criterios de Schwarz (SIC), raíces invertidas MA/AR, función de respuesta de impulso, así como evolución de la evolución.