Time Series API es una biblioteca de clases profesional de C++ para simular (backtesting) e implementar estrategias de trading financiero, así como modelización de series temporales de propósito general. La biblioteca es un motor de serie temporal independiente que se puede ampliar a través de un modelo de objetos de componente. Los modelos se definen mediante ''sintaxis de fórmula y semántica'' posible gracias a un conjunto de clases de interfaz ligeras que sustituyen al marco de componentes. La biblioteca admite el modelado de incluso las ideas más complejas, se amplía fácilmente y admite la implementación en cualquier período de tiempo (variable o fijo, con intervalos tan cortos como un milisegundo). La biblioteca también se beneficia de un conjunto de clases de base de datos altamente optimizadas para leer y escribir millones de registros en cuestión de segundos. Como herramienta de propósito general para modelar series temporales, Time Series API tiene aplicaciones en muchos dominios, tales como: * Simulación y despliegue de estrategias de trading e inversión: o Modelos individuales de mercado e inter-mercado o Evaluaciones iterativas en cestas o Evaluación de agregados (por ejemplo, índices personalizados) o Modelos de datos fundamentales de la empresa * Modelización económica * Normalización y procesamiento de series temporales: o Normalización de los datos de entrenamiento neuronal o Transformaciones de datos o Conversiones de plazos * Monitoreo de datos (por ejemplo, financiero, científico): o Notificación de eventos o Reconocimiento de patrones o Aplicaciones de filtrado (por ejemplo, reducción de ruido) * Modelado computacional o Algoritmos genéticos
Detalles del programa
- Categoría: Desarrollo > C/C++/C-
- Editor: PERITECH
- Licencia: Prueba gratuita
- Precio: $334.00
- Versión: 2.1.0
- Plataforma: windows