garchoptions 2.0

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Implementación del modelo de precios de opciones GARCH mediante la integración numérica y los acumuladores.

historial de versiones

  • Versión v2.0 publicado en 2009-12-07
    Varias correcciones y actualizaciones
  • Versión v2.0 publicado en 2009-12-07

Detalles del programa