Value at Risk Calculator 1.5
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acerca de Value at Risk Calculator
Versión web: https://apps.variskindo.com Características principales: - Añadir las acciones y pares de divisas de su elección - Datos históricos de 2 años de Google Finance - Cartera definida por el usuario que consiste en acciones que ha añadido - Ver el gráfico de precios, gráfico de retorno y gráfico de volatilidad utilizando la media móvil ponderada exponencialmente (EWMA) - Supervise instantáneamente los valores de mercado de su cartera, los beneficios/pérdidas, el rendimiento de la cartera, las volatilidades y las cifras de VaR - Calcular la puntuación z normal estándar del nivel de confianza, el valor de mercado en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES) utilizando el método de covarianza de varianza (VCM) basado en el nivel de confianza elegido y el período de retención - Montaje de un modelo GARCH(1,1) - Calcular el valor ajustado por liquidez en riesgo (VaR) y el déficit previsto (ES) en función del diferencial de oferta de oferta mediante VCM - Estimar el valor de crédito en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES) utilizando copula gaussiana de un factor basada en el nivel de confianza elegido y la correlación de cópula - Matriz de transición de clasificación estimada con enfoque de cohorte y tasa de riesgo - Puntuaciones de crédito con regresión logística - Calcular el valor operativo en riesgo (VaR) y el déficit previsto (ES) utilizando la simulación de Monte Carlo basada en la distribución de Poisson y Log-Normal - Ejecutar scripts de R para el análisis de datos estadísticos en línea - Tasas de divisas en vivo y precio del oro - Probabilidad estimada de incumplimiento (PD), correlación de cópula y tasa de incumplimiento de casos peor (WCDR) - Noticias Globales en Tiempo Real - Montaje de la distribución Lognormal - Iniciar sesión con Facebook, Twitter o correo electrónico y contraseña - Inicio de sesión sin conexión (solo contraseña de correo electrónico) - Funcionalidad de modo sin conexión El valor en riesgo (VaR) es una técnica estadística utilizada para medir y cuantificar el nivel de riesgo financiero dentro de una empresa o cartera de inversión durante un período de tiempo específico. Calcula cuánto podría perder un conjunto de inversiones, dadas las condiciones normales del mercado, en un período de tiempo determinado, como un día. VaR se mide en tres variables: la cantidad de pérdida potencial, la probabilidad de esa cantidad de pérdida, y el período de tiempo y normalmente utilizado por las empresas y reguladores en la industria financiera para medir la cantidad de activos necesarios para cubrir posibles pérdidas. El déficit esperado es una alternativa al valor en riesgo que es más sensible a la forma de la cola de la distribución de pérdidas. El déficit esperado también se denomina valor en riesgo condicional (CVaR), valor medio en riesgo (AVaR) y pérdida de cola esperada (ETL). Por Liila Tech (Aplicaciones móviles PT VaRiskindo) Correo electrónico: [email protected] Web: https://variskindo.xyz