Portfolio Optimization 5.2
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acerca de Portfolio Optimization
La plantilla Optimización de cartera identifica las ponderaciones de capital óptimas para una cartera de inversiones financieras que proporciona el perfil de riesgo y rentabilidad deseado en función de la correlación entre inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de carteras permite que se aplique a carteras de instrumentos financieros o de flujo de negocio con posiciones largas y cortas. La plantilla de optimización de la cartera es intuitiva y flexible con iconos de ayuda en todo el lugar para ayudar con la entrada y la interpretación de los resultados de salida. La entrada de datos históricos para el análisis está respaldada por opciones para especificar precios o rendimientos absolutos, el número de unidades actuales mantenidas y una herramienta para descargar largos períodos de tiempo de datos del mercado financiero para valores de Internet. Las opciones avanzadas de optimización incluyen el establecimiento de restricciones mínimas y máximas para ponderaciones en la cartera óptima y opciones de análisis de riesgos para la volatilidad general bajo la relación Sharpe, riesgo a la baja o semi-desviación bajo la relación Sortino y ganancia/pérdida bajo la relación Omega. La optimización se puede establecer para mantener al menos el nivel actual de retorno y especificar un retorno de destino para el que la probabilidad de alcanzarse se calcula a través de la simulación de Monte Carlo. Los resultados de optimización de la cartera se muestran con gráficos de ponderación y distribuciones de retorno, así como acciones de adquisición y liquidación necesarias. El análisis técnico se proporciona con un retorno total probado de la negociación de señales y optimización automática de las constantes del período técnico para cada inversión o la cartera total que resulta en el mayor retorno probado. Los indicadores de análisis técnico con gráficos detallados y análisis de pruebas posteriores incluyen media móvil simple (SMA), tasa de cambio (ROC), convergencia/divergencia de media móvil (MACD), índice de fuerza relativa (RSI) y bandas de Bollinger. La plantilla es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como una solución de optimización de cartera multiplataforma.