MCarloRisk3D 11.9

acerca de MCarloRisk3D

No sólo multiplicar la volatilidad por raíz (t), hacer un estudio de monte carlo y cubrir las bases extremas. Dale a los empujadores de símbolos una carrera por su dinero. ¿Puede su ecuación lanzarse al azar, fuera de los choques ordinarios de diferente magnitud y probabilidad? Bueno, esta aplicación puede. MCarloRisk3D: con opciones de visualización 3D para una mejor comprensión de la superficie de probabilidad estimada. Ahora con fuentes de datos de precios para las monedas criptográficas de capitalización de mercado más altas: BTC, Etereum, Ondulación, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Aplicación analizador de riesgo de precio de acciones para el hombre común. Ahora con eventos opcionales de Black Swan y volatilidad hacia adelante afinada. Estima la distribución futura de precios mediante la teoría de caminatas aleatorias. 
Discusión de fondo: E. Fama artículo sobre los primeros estudios de caminatas aleatorias de la década de 1960:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Nuevo tutorial de calibración de modelos:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 Ejemplo de uso de casos y guía de capacitación para estudiar "AAPL a $320" se puede encontrar en:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 La aplicación utiliza datos anteriores de la acción en cuestión para las estimaciones de volatilidad. 

El usuario puede controlar hasta qué punto en el tiempo utilizar los datos históricos para capturar sólo la "epoch" actual de una empresa o del mercado en su conjunto si se desea. 
Herramientas integradas de backtesting, verificación y ajuste de modelos.

 -- Detalles -- 

Esta aplicación modela las devoluciones diarias de acciones como un proceso estocástico estable y estima una distribución futura de precios por parte de Monte Carlo de una "distribución empírica" de un subconjunto especificado por el usuario de devoluciones diarias anteriores (conocidas). 

Asegúrese de pulsar el botón Ejecutar Monte en la pestaña Monte Carlo después de cambiar la configuración o descargar un nuevo conjunto de datos. 

Esta aplicación descarga datos históricos de Google Finance como datos base para volver a muestrear. Los precios se convierten en devoluciones diarias [P(t)/P(t-1)] antes del remuestreo. El usuario puede elegir qué tan atrás se va a reducir la muestra. Al estimar una distribución de probabilidad de precios futuros en el horizonte de inversión especificado por el usuario de esta manera, podemos dar estimaciones de riesgo de pérdida en la manera de la regla general. 

Informa de las estimaciones estimadas de precios y %pérdidas en los niveles de uso común del 1er percentil y el 5o percentil (1% y 5% de riesgo). También informa estimaciones medianas (percentil 50) en el número dado de días a adelante. Los cálculos se realizan en los datos diarios del precio de cierre. Se proporciona un filtro de choque artificial, que se puede utilizar para rechazar el remuestreo de rendimientos anteriores que son artificialmente grandes (debido a divisiones u otras revalorizaciones artificiales que no afectan al valor subyacente del activo). El modelo estocástico puede ajustarse o calibrarse sólo ajustando el número máximo de días hacia atrás para muestrear o ajustando los parámetros del cisne negro. Características de validación de modelo: 

En la pestaña Monte Carlo, puede retener cualquier número de días recientes del modelo y, a continuación, trazar los resultados de la previsión de riesgo estocástico como envolventes de menor alcance en los niveles de probabilidad (riesgo) estimados del 1% y %5. 

 Validar pestaña:

 Esto le permite realizar una validación exhaustiva en el modelo reteniendo varios puntos, calculando el modelo, comparando la predicción directa del modelo frente a los datos reservados reales y repitiendo esto en una secuencia de tiempo creciente para todos los puntos retenidos.

 Se proporciona una "Viga de cursor" vertical que se puede arrastrar a través de los nuevos trazados en la pestaña Monte Carlo y la pestaña Validar para mostrar los valores trazados de varias curvas a la vez, con los valores codificados por colores a las curvas.

 Muestre la gráfica de probabilidad de precio completa vinculada a la configuración de días hacia delante del gráfico de Monte Carlo. Se trata de un corte a través de la superficie de probabilidad generada por el procedimiento de Monte Carlo.
 El proveedor de la aplicación no hace ninguna reclamación en cuanto a la idoneidad de esta aplicación para cualquier propósito, y el usuario debe consultar a un asesor de inversión antes de tomar decisiones de inversión.