CaterpillarSSA 3.40
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acerca de CaterpillarSSA
El programa se basa en el potente método libre de modelos de análisis de series temporales Caterpillar (otro nombre es SSA - Singular Spectrum Analysis). Combina las ventajas de otros métodos con la simplicidad de las ayudas de control visual. El algoritmo básico Caterpillar-SSA para analizar series temporales unidimensionales consiste en la transformación de la serie temporal unidimensional a la matriz de trayectoria mediante un procedimiento de retardo (esto da el nombre a toda la técnica); Valor singular Descomposición de la matriz de trayectoria; reconstrucción de la serie temporal original basada en una serie de autovectores seleccionados. El resultado del procesamiento Caterpillar-SSA es una descomposición natural de la serie temporal en varios componentes, que a menudo se pueden identificar como tendencias, estacionalidades y otras series oscilatorias, o componentes de ruido. El método se puede extender naturalmente a la previsión de series temporales y sus componentes, el procesamiento de series temporales multidimensionales y la detección de puntos de cambio. Las ideas "Caterpillar" se desarrollaron de forma independiente en Rusia (San Petersburgo, Moscú) y también en el Reino Unido y Estados Unidos (bajo el nombre de SSA; es decir, Singular Spectrum Analysis). El nuevo libro "Análisis de la estructura de series temporales: SSA y Técnicas relacionadas", los autores son N. Golyandina, V. Nekrutkin y A. Zhigljavsky, proporciona una descripción cuidadosa y lúcida de la teoría y metodología general de la SSA (en inglés, Chapman&Hall/CRC, ver http://www.gistatgroup.com/cat/). El método es una poderosa y útil herramienta de análisis de series temporales en meteorología, hidrología, geofísica, climatología y, según nuestra experiencia, en economía, biología, física, medicina y otras ciencias; es decir, donde se deben analizar series temporales cortas y largas, unidimensionales y multidimensionales, estacionarias y no estacionarias, casi deterministas y ruidosas. Estamos seguros de que en un futuro próximo los métodos "Caterpillar"-like se clasificarán entre los métodos básicos de análisis de series temporales y se incluirán en el software estadístico estándar.